Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Cortina, Elsa

A closed-form solution for defaultable bonds with log-normal spread - Buenos Aires : CONICET, 2001. - 15 p. : il., fot.

En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita tipo barrera para recuperación nula y recuperación constante.

ISSN: 0325-6677

Subjects--Topical Terms:
CONICET
MATEMATICAS
UBA

Subjects--Geographic Terms:
DOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS

Subjects--Index Terms: ECUACION DE TASACION

Dewey Class. No.: 510 59v297