Esta tercera edición de Análisis Econométrico está destinada a un curso de econometría para científicos sociales. Resúmenes autocontenidos 8 (para nuestros objetivos), de álgebra matricial, teoría estadística y estadística matemática utilizados en este libro más adelante, se presentan en los capítulos 2 al 4. El capítulo 5 es fundamentalmente nuevo, y contiene una descripción de métodos numéricos que será útil para los económetras aplicados. La presentación formal de la econometría comienza en los capítulos 6 al 10, con el análisis del bloque fundamental, que es el modelo lineal de regresión. Los capítulos 11 al 16 presentan extensiones familiares del modelo de regresión uniecuacional de regresión, incluyendo la regresión no lineal, modelos de datos de panel, el modelo de regresión generalizado, y sistemas de ecuaciones. El libro acaba con un análisis, en los cuatros últimos capítulos, de temas actuales de econometría aplicada, incluyendo métodos de estimación MGM, contrastes del multiplicados de Lagrange, análisis de series temporales y el análisis de los modelos con variables dependientes, limitada y cualitativa.