| 000 | 01106nam a22002890a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT22826 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210202002346.0 | ||
| 008 | 191001s2001||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 022 | _a0325-6677 | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a510 59v297 | |
| 100 | 1 | _aCortina, Elsa | |
| 245 | 1 | 0 | _aA closed-form solution for defaultable bonds with log-normal spread |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCONICET, _c2001. |
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| 300 |
_a15 p. : _bil., fot. |
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| 520 | _aEn este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita tipo barrera para recuperación nula y recuperación constante. | ||
| 650 | 4 | _aCONICET | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aUBA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aECUACION DE TASACION | ||
| 905 | _a22826 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c55975 _d55975 |
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