Catálogo de la Biblioteca Horacio González - Universidad Nacional de General Sarmiento
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A closed-form solution for defaultable bonds with log-normal spread

Por: Idioma: Español Detalles de publicación: Buenos Aires : CONICET, 2001.Descripción: 15 p. : il., fotISSN:
  • 0325-6677
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 510 59v297
Resumen: En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita tipo barrera para recuperación nula y recuperación constante.
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En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita tipo barrera para recuperación nula y recuperación constante.

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