A closed-form solution for defaultable bonds with log-normal spread
Idioma: Español Detalles de publicación: Buenos Aires : CONICET, 2001.Descripción: 15 p. : il., fotISSN:- 0325-6677
- 510 59v297
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Biblioteca Universidad Nacional de General Sarmiento | Colección General | 510 59v297 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00021427 |
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En este paper se describen modelos de 2 factores para problemas que no contienen ligaduras continuas, asumiendo una dinámica log-normal con condiciones de contorno volátiles para tasas de apartamiento instantáneamente cortas. Bajo algunas hipótesis simplificadas se obtienen una solución explícita tipo barrera para recuperación nula y recuperación constante.
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